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okex_future.md

File metadata and controls

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OKEx Future行情

OKEx Future 的行情数据根据 OKEx Future官方文档 提供的方式， 通过websocket协议，订阅 OKEx Future 官方实时推送的行情数据。然后程序将源数据经过适当打包处理，并通过行情事件的形式发布到事件中心。

当前行情服务器能够收集 OKEx Future 的行情数据包括：Orderbook(订单薄)，Trade(成交)，Kline(K线)。

1. 服务配置

配置文件需要指定一些基础参数来告诉行情服务器应该做什么，一个完整的配置文件大致如下:

{
    "LOG": {
        "console": true,
        "level": "DEBUG",
        "path": "/data/logs/servers/Market",
        "name": "market.log",
        "clear": true,
        "backup_count": 5
    },
    "RABBITMQ": {
        "host": "127.0.0.1",
        "port": 5672,
        "username": "test",
        "password": "213456"
    },
    "PROXY": "http://127.0.0.1:1087",

    "MARKETS": {
        "okex_future": {
            "symbols": [
                "BTC-USD-190524"
            ],
            "channels": [
                "orderbook"
            ]
        },
        "orderbook_length": 10
    }
}

以上配置表示：订阅 okex_future 交易所里，交易对(合约) BTC-USD-190524 的 orderbook 订单薄 行情数据。

配置文件可以参考 配置文件说明。 此处对 MARKETS 下的关键配置做一下说明:

  • MARKETS dict 需要配置的交易平台，key为交易平台名称，value为对应的行情配置
  • okex_future dict 交易平台行情配置
  • symbols list 需要订阅行情数据的交易对(合约)，可以是一个或多个，注意此处配置的交易对都需要大写字母
  • channels list 需要订阅的行情类型，其中： orderbook 订单薄 / kline K线 / trade 成交
  • orderbook_length int 需要收集的订单薄长度，可选，默认为10

其它：