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bitmex.md

File metadata and controls

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Bitmex行情

Bitmex 的行情数据根据 Bitmex官方文档 提供的方式， 通过websocket协议，订阅 Bitmex 官方实时推送的行情数据。然后程序将源数据经过适当打包处理，并通过行情事件的形式发布到事件中心。

当前行情服务器能够收集 Bitmex 的行情数据包括：Orderbook(订单薄)、Trade(成交)、Kline(K线)。

注意： Bitmex的行情推送量非常大，可能每秒一个合约的一种行情推送超过30条，要做好相应的处理，我以前是对行情更新做了限制， 每秒收到几十次更新，但只推送最新的3条到事件中心，这样做可以减小策略进程处理的压力，其实行情更新太快了可能也处理不过来。

1. 服务配置

配置文件需要指定一些基础参数来告诉行情服务器应该做什么，一个完整的配置文件大致如下:

{
    "LOG": {
        "console": true,
        "level": "DEBUG",
        "path": "/data/logs/servers/Market",
        "name": "market.log",
        "clear": true,
        "backup_count": 5
    },
    "RABBITMQ": {
        "host": "127.0.0.1",
        "port": 5672,
        "username": "test",
        "password": "213456"
    },
    "PROXY": "http://127.0.0.1:1087",

    "MARKETS": {
        "bitmex": {
            "symbols": [
                "XBTUSD"
            ],
            "channels": [
                "orderbook", "kline", "trade"
            ]
        }
    }
}

以上配置表示：订阅 bitmex 交易所里，交易对(合约) XBTUSD 的 kline K线 、 orderbook 订单薄 和 trade 成交 行情数据。

配置文件可以参考 配置文件说明。 此处对 MARKETS 下的关键配置做一下说明:

  • MARKETS dict 需要配置的交易平台，key为交易平台名称，value为对应的行情配置
  • bitmex dict 交易平台行情配置
  • symbols list 需要订阅行情数据的交易对，可以是一个或多个，即Bitmex提供的合约名称
  • channels list 需要订阅的行情类型，可以是一个或多个，其中： kline K线 / orderbook 订单薄 / trade 成交

其它：