Ce notebook Python explore et implémente deux modèles financiers fondamentaux : le modèle de Bachelier et le modèle de Black-Scholes. Ces modèles sont utilisés pour estimer le prix des options, ce qui est crucial dans divers domaines tels que la finance de marché, les investissements, et la gestion des risques.
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Modèle de Bachelier : Le modèle de Bachelier est un modèle mathématique conçu pour la valorisation d'options. Il est basé sur la théorie de la marche aléatoire, supposant que les mouvements des prix des actifs sous-jacents suivent une distribution normale.
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Modèle de Black-Scholes : Le modèle de Black-Scholes est un des modèles les plus connus pour évaluer le prix des options d'achat d'actions européennes. Il fournit une expression fermée pour calculer le prix d'une option en fonction de divers paramètres tels que le prix de l'actif sous-jacent, le prix d'exercice de l'option, le taux d'intérêt sans risque, la volatilité de l'actif sous-jacent, et le temps restant jusqu'à l'expiration de l'option.